Pour un contrôle de validation, on peut fournir l'adresse d'une plage de cellules contenant les données autorisées.
Mais celle-ci doit se trouver dans la même feuille que les cellules auxquelles on applique le contrôle.
Ne peut-on vraiment pas placer cette liste dans une autre feuille ?

Créez la liste dans la feuille de votre choix, sélectionnez-la et nommez-la avec Insertion > Nom > Définir.
Entrez un nom (par exemple : listevilles) et cliquez sur Ajouter.
Pour activer le contrôle de validation, sélectionnez la(les) cellule(s) concernée(s) et choisissez la commande Données > Validation.
Dans la liste Autoriser, sélectionnez Liste.
Dans la zone Source, tapez = suivi du nom de la liste. Par exemple, =listevilles.