Le document est structuré en titres et sous-titres au moyen des styles Titre 1, Titre 2, …
Ces styles incluent une numérotation automatique séquentielle.
Comment introduire dans l'en-tête des pages le numéro du titre dont le texte est présent dans la page en cours ? Par exemple : chapitre 1, chapitre 2, …

Accédez à l'en-tête avec la commande Affichage > En-tête et pied de page.
Le point d'insertion est dans la zone d'en-tête.
Positionnez-la à l'emplacement où vous voulez placer le numéro des titres : enfoncez la touche [Tab] pour centrer. Enfoncez une seconde fois la touche [Tab] pour aligner sur la marge droite.
Tapez "Chapitre " (sans les guillemets mais avec l'espace).
Choisissez ensuite la commande Insertion > Champ.
Dans la liste des champs, sélectionnez RéfStyle.
La liste des styles s'affiche. Sélectionnez le style du titre dont vous voulez introduire le numéro.
Et enfin, cochez Insérer le numéro du paragraphe.
Validez avec OK.
Affichez le document en mode Page ou Aperçu avant impression pour contrôler le résultat avant d'imprimer.

Voici la procédure si vous utilisez Word 2007.
Dans l'onglet Insertion du ruban, cliquez sur la petite flèche située à droite du bouton En-tête et cliquez sur Modifier l'en-tête. Le point d'insertion clignote dans la zone d'en-tête.
Toujours dans l'onglet Insertion du ruban, cliquez sur la flèche à droite du bouton QuickPart puis sur Champ dans le menu qui se déroule.
Sélectionnez le champ et les options comme précédemment.
Validez et contrôlez le résultat en faisant défiler les pages.