Ouvrez le volet des favoris en cliquant sur le bouton Centre des favoris dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
Cliquez du bouton droit sur le favori auquel vous voulez assigner un raccourci clavier et choisissez la commande Propriétés.
Cliquez dans la zone Touche de raccourci et enfoncez la combinaison de touches souhaitées.

Internet Explorer autorise uniquement les configurations suivantes :
[Ctrl] + un chiffre,
[Ctrl] + [Alt] + une touche quelconque,
[Ctrl] + [Maj] + une touche quelconque,
[Ctrl] + [Maj] + [Alt] + une touche quelconque.
Les touches [Echap], [Entrée], [Tab] et [Retour Arrière] sont interdites.

Validez avec OK.
Le raccourci fonctionne depuis n'importe quel logiciel même si Internet Explorer n'est pas ouvert.